Stochastic Differential Equations (Universitext)

Nach einer Grundlagenvorlesung über Wahrscheinlichkeitstheorie eignet sich das Puch perfekt zum Selbststudium, da sogar Lösungsansätze mit aufgezeigt werden. Das Buch hat 5 Sterne verdient und kann als Standardwerk in diesem Bereich angesehen werden.

The coverage of topics for an applied focus, or as a taster for pursuits more pure in the world of SDEs, is excellent. If more (e.g. analysis level) rigour is needed, one can supplement study with Durrett, or Rogers & Williams. What this book does well (which I originally hadn't appreciated) is to string together the topics well, and pitch them at a level which is not too abstruse. This is no small feat! Also, the exercises cover quite a lot of ground. This could be a good or bad thing depending on your predisposition.

testo molto didattico: l'autore non trascura il rigore matematico senza appesantire il testo di dimostrazioni (si rimanda alle referenze o all'appendice). Il filo del discorso è fluido e continuo, in modo da non perdere mai il fine ultimo, caratteristica che fa del libro anche un eccellente testo per autodidatti. La ricchezza di esercizi, svolti e non, alla fine di ogni capitolo aiuta il lettore ad una più profonda comprensione degli argomenti. L'approccio alla materia è generale ma non mancano negli ultimi capitoli applicazioni, soprattutto nel campo principe della matematica finanziaria. Consigliato soprattutto a tutti coloro che muovono i primi passi nel campo del calcolo stocastico e in genere a chi vuole con sé una pietra miliare dell'argomento.

This is a very good introduction on the subject, with interesting examples and a well-constructed theory. A must in the basic of stochastic calculus.

いいです。内容も、発送も。 ーーーーーー、、、、ーーーーーーー、